Miejska Biblioteka Publiczna

w Józefowie


KATALOG

STATYSTYKI

Logowań: 46165
W tym dziś: 0
Zamówienia: 0
Przypisany awatar: 146
Wysłanych SMSów: 2547
Karty z QRCode: 10


Schowki (łącznie): 7909
Największy schowek: 418
Korzystających z nich: 874



book
book

Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych

Autor: Hull, John




Książka stanowi nowoczesne kompendium wiedzy na temat zarządzania szeroko pojętym ryzykiem finansowym lub inaczej - występującym na rynku finansowym. Autor - światowej sławy specjalista z zakresu instrumentów finansowych oraz ryzyka finansowego - przedstawia praktyczne podejście do pomiaru i zarządzania ryzykiem przez banki i inne instytucje finansowe. Praca zawiera wiele przykładów oraz wykresów ilustrujących praktyczne stosowanie

narzędzi analitycznych, a także ciekawy zestaw pytań i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania.Na szczególną uwagę zasługuje aktualność poruszonych w książce zagadnień. Kryzys finansowy, który jak tornado przetoczył się w ostatnich latach przez świat i którego skutki odczuwamy do dziś, po raz kolejny pokazał, niestety, słabości w podejściu instytucji finansowych do zarządzania ryzykiem. John C. Hull sprawnie ilustruje poszczególne zagadnienia za pomocą znanych przykładów spektakularnych upadków lub kłopotów instytucji finansowych oraz kryzysów o skali globalnej. Jest to doskonała wizualizacja prawdziwego znaczenia zarządzania ryzykiem i dowód na to, że zarządzania ryzykiem nie można traktować jako jeszcze jednego wymogu formalnego ze strony regulatorów.(Bożena Graczyk, Partner, Szef Zespołu ds. doradztwa księgowego i zarządzania ryzykiem finansowym, KPMG)Książka jest przeznaczona dla pracowników instytucji finansowych, w tym przede wszystkim różnego rodzaju funduszy, banków, domów maklerskich, firm assets management, zakładów ubezpieczeniowych oraz wielu firm doradczych w zakresie finansów. Publikacja będzie także bardzo dobrym podręcznikiem dla studentów wyższych lat kierunków ekonomicznych.

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:John C. Hull ; przekł. Bartosz Sałbut.
Hasła:Zarządzanie ryzykiem
Instytucje finansowe - zarządzanie
Instrumenty finansowe
Adres wydawniczy:Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
Wydanie:Wyd. 1, 1 dodr.
Opis fizyczny:688 s. : il. ; 24 cm.
Uwagi:Indeks.
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

  1. Ze świata biznesu
  2. Przedmowa do wydania polskiego
  3. Wstęp
  4. ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie
  5. 1.1.Ryzyko a zwrot z inwestycji w przypadku inwestora
  6. 1.2.Granica efektywna
  7. 1.3.Model wyceny aktywów kapitałowych
  8. 1.4.Teoria arbitrażu cenowego
  9. 1.5.Ryzyko a zwrot w przypadku firm
  10. 1.6.Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych
  11. Podsumowanie
  12. Dalsza lektura
  13. Pytania i ćwiczenia
  14. Dalsze pytania
  15. ROZDZIAŁ 2. Banki
  16. 2.1.Bankowość komercyjna
  17. 2.2.Wymogi kapitałowe w przypadku małego banku komercyjnego
  18. 2.3.Ubezpieczanie depozytów
  19. 2.4.Bankowość inwestycyjna
  20. 2.5.Handel papierami wartościowymi
  21. 2.6.Potencjalne konflikty interesów w bankowości
  22. 2.7.Dzisiejsze duże banki
  23. 2.8.Rodzaje ryzyka ponoszonego przez banki
  24. Podsumowanie
  25. Dalsza lektura
  26. Pytania i ćwiczenia
  27. Dalsze pytania
  28. ROZDZIAŁ 3. Firmy ubezpieczeniowe i plany emerytalne
  29. 3.1.Ubezpieczenie na życie
  30. 3.2.Ubezpieczenia rentowe
  31. 3.3.Tabele umieralności
  32. 3.4.Ryzyko długości życia i ryzyko umieralności
  33. 3.5.Ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej
  34. 3.6.Ubezpieczenia zdrowotne
  35. 3.7.Pokusa nadużycia i selekcja negatywna
  36. 3.8.Reasekuracja
  37. 3.9.Wymogi kapitałowe
  38. 3.10.Rodzaje ryzyka podejmowanego przez firmy ubezpieczeniowe
  39. 3.11.Regulacje
  40. 3.12.Plany emerytalne
  41. Podsumowanie
  42. Dalsza lektura
  43. Pytania i ćwiczenia
  44. Dalsze pytania
  45. ROZDZIAŁ 4. Fundusze powiernicze i fundusze hedgingowe
  46. 4.1.Fundusze powiernicze
  47. 4.2.Fundusze hedgingowe
  48. 4.3.Strategie stosowane przez fundusze hedgingowe
  49. 4.4.Zwroty uzyskiwane przez fundusze hedgingowe
  50. Podsumowanie
  51. Dalsza lektura
  52. Pytania i ćwiczenia
  53. Dalsze pytania
  54. ROZDZIAŁ 5. Instrumenty finansowe
  55. 5.1.Rynki
  56. 5.2.Pozycje długie i krótkie na aktywach
  57. 5.3.Rynki instrumentów pochodnych
  58. 5.4.Standardowe instrumenty pochodne
  59. 5.5.Depozyty zabezpieczające
  60. 5.6.Nietradycyjne instrumenty pochodne
  61. 5.7.Opcje egzotyczne i produkty zestrukturyzowane
  62. 5.8.Zarządzanie ryzykiem - problemy
  63. Podsumowanie
  64. Dalsza lektura
  65. Pytania i ćwiczenia
  66. Dalsze pytania
  67. ROZDZIAŁ 6. Jak instytucje finansowe radzą sobie z ponoszonym ryzykiem
  68. 6.1.Delta
  69. 6.2.Gamma
  70. 6.3.Vega
  71. 6.4.Theta
  72. 6.5.Rho
  73. 6.6.Obliczenia współczynników greckich
  74. 6.7.Rozwinięcia w szereg Taylora
  75. 6.8.Realia hedgingu
  76. 6.9.Hedging opcji egzotycznych
  77. 6.10.Analiza scenariusza
  78. Podsumowanie
  79. Dalsza lektura
  80. Pytania i ćwiczenia
  81. Dalsze pytania
  82. ROZDZIAŁ 7. Ryzyko stopy procentowej
  83. 7.1.Zarządzanie zyskiem netto z tytułu odsetek
  84. 7.2.LIBOR i stopy swapowe
  85. 7.3.Czas trwania
  86. 7.4.Wypukłość
  87. 7.5.Zastosowania ogólne
  88. 7.6.Nierównoległe zmiany krzywej rentowności
  89. 7.7.Współczynniki delta dla stóp procentowych w praktyce
  90. 7.8.Analiza głównych składowych
  91. 7.9.Współczynniki gamma i vega
  92. Podsumowanie
  93. Dalsza lektura
  94. Pytania i ćwiczenia
  95. Dalsze pytania
  96. ROZDZIAŁ 8. Wartość narażona na ryzyko
  97. 8.1.Definicja VaR
  98. 8.2.Przykładowe obliczenia VaR
  99. 8.3.VaR a niedobór oczekiwany
  100. 8.4.VaR i kapitał
  101. 8.5.Spójne wskaźniki ryzyka
  102. 8.6.Dobór parametrów do VaR
  103. 8.7.VaR krańcowy, dodatkowy i składnikowy
  104. 8.8.Testy wsteczne
  105. Podsumowanie
  106. Dalsza lektura
  107. Pytania i ćwiczenia
  108. Dalsze pytania
  109. ROZDZIAŁ 9. Zmienność
  110. 9.1.Definicja zmienności
  111. 9.2.Zmienność implikowana
  112. 9.3.Szacowanie zmienności na podstawie danych historycznych
  113. 9.4.Czy dzienne zmiany procentowe zmiennych finansowych podlegają rozkładowi
  114. normalnemu?
  115. 9.5.Monitoring zmienności dziennej
  116. 9.6.Wykładniczo ważona średnia ruchoma
  117. 9.7.Model GARCH(1, 1)
  118. 9.8.Wybór modeli
  119. 9.9.Metody maksymalnego prawdopodobieństwa
  120. 9.10.Posługiwanie się modelem GARCH(1, 1) w celu prognozowania przyszłej
  121. zmienności
  122. Podsumowanie
  123. Dalsza lektura
  124. Pytania i ćwiczenia
  125. Dalsze pytania
  126. ROZDZIAŁ 10. Korelacje i kopuły
  127. 10.1.Definicja korelacji
  128. 10.2.Monitorowanie korelacji
  129. 10.3.Wielowymiarowe rozkłady normalne
  130. 10.4.Kopuły
  131. 10.5.Zastosowania w przypadku portfeli kredytów
  132. Podsumowanie
  133. Dalsza lektura
  134. Pytania i ćwiczenia
  135. Dalsze pytania
  136. ROZDZIAŁ 11. Regulacje, Bazylea II i Solvency II
  137. 11.1.Powody regulacji działalności banków
  138. 11.2.Regulacje działalności banków przed 1988 r
  139. 11.3.Bazylea I
  140. 11.4.Rekomendacje G-30
  141. 11.5.Bilansowanie
  142. 11.6.Poprawka z 1996 r
  143. 11.7.Bazylea II
  144. 11.8.Kapitał z tytułu ryzyka kredytowego na mocy postanowień Bazylei II
  145. 11.9.Ryzyko operacyjne w Nowej Umowie Kapitałowej
  146. 11.10.Filar drugi - sprawowanie nadzoru
  147. 11.11.Filar trzeci - dyscyplina rynkowa
  148. 11.12.Zmiany w Nowej Umowie Kapitałowej
  149. 11.13.Solvency II
  150. Podsumowanie
  151. Dalsza lektura
  152. Pytania i ćwiczenia
  153. Dalsze pytania
  154. ROZDZIAŁ 12. VaR ryzyka rynkowego - metoda symulacji historycznej
  155. 12.1.Metodologia
  156. 12.2.Precyzja
  157. 12.3.Rozwinięcia
  158. 12.4.Teoria wartości ekstremalnych
  159. 12.5.Zastosowania
  160. Podsumowanie
  161. Dalsza lektura
  162. Pytania i ćwiczenia
  163. Dalsze pytania
  164. ROZDZIAŁ 13. VaR ryzyka rynkowego - metoda wariancji-kowariancji
  165. 13.1.Podstawowa metodologia
  166. 13.2.Uogólnienie
  167. 13.3.Macierze korelacji i kowariancji
  168. 13.4.Stopy procentowe
  169. 13.5.Zastosowania modelu liniowego
  170. 13.6.Model liniowy a opcje
  171. 13.7.Model kwadratowy
  172. 13.8.Symulacja Monte Carlo
  173. 13.9.Założenia o rozkładach innych niż rozkłady normalne
  174. 13.10.Metoda wariancji-kowariancji a symulacja historyczna
  175. Podsumowanie
  176. Dalsza lektura
  177. Pytania i ćwiczenia
  178. Dalsze pytania
  179. ROZDZIAŁ 14. Ryzyko kredytowe - szacowanie prawdopodobieństwa niewypłacalności
  180. 14.1.Ratingi kredytowe
  181. 14.2.Historyczne prawdopodobieństwa niewypłacalności
  182. 14.3.Stopy odzysku
  183. 14.4.Transakcje swapowe na zwłokę w spłacie kredytu
  184. 14.5.Spready kredytowe
  185. 14.6.Szacowanie prawdopodobieństw niewypłacalności na podstawie spreadów kredytowych
  186. 14.7.Porównanie szacunków prawdopodobieństw niewypłacalności
  187. 14.8.Szacowanie prawdopodobieństw niewypłacalności na podstawie cen kapitału własnego
  188. Podsumowanie
  189. Dalsza lektura
  190. Pytania i ćwiczenia
  191. Dalsze pytania
  192. ROZDZIAŁ 15. Straty z tytułu ryzyka kredytowego i VaR kredytowy
  193. 15.1.Szacowanie wysokości straty kredytowej
  194. 15.2.Ograniczanie ryzyka kredytowego
  195. 15.3.VaR kredytowy
  196. 15.4.Modele Vasiceka i Mertona
  197. 15.5.Model Credit Risk Plus
  198. 15.6.Model CreditMetrics
  199. Podsumowanie
  200. Dalsza lektura
  201. Pytania i ćwiczenia
  202. Dalsze pytania
  203. ROZDZIAŁ 16. ABS, CDO i kryzys kredytowy z 2007 r
  204. 16.1.Amerykański rynek nieruchomości
  205. 16.2.Sekurytyzacja
  206. 16.3.Błędy w wycenie
  207. 16.4.Jak unikać kryzysów w przyszłości
  208. 16.5.Syntetyczne instrumenty CDO
  209. Podsumowanie
  210. Dalsza lektura
  211. Pytania i ćwiczenia
  212. Dalsze pytania
  213. ROZDZIAŁ 17. Analiza scenariuszowa i stress-testy
  214. 17.1.Opracowywanie scenariuszy
  215. 17.2.Regulacje
  216. 17.3.Co zrobić z wynikami?
  217. Podsumowanie
  218. Dalsza lektura
  219. Pytania i ćwiczenia
  220. Dalsze pytania
  221. ROZDZIAŁ 18. Ryzyko operacyjne
  222. 18.1.Na czym polega ryzyko operacyjne?
  223. 18.2.Obliczanie wysokości kapitału regulacyjnego
  224. 18.3.Podział ryzyka operacyjnego
  225. 18.4.Dotkliwość i częstotliwość strat
  226. 18.5.Podejście aktywne
  227. 18.6.Alokacja kapitału na poczet ryzyka operacyjnego
  228. 18.7.Stosowanie prawa potęgowego
  229. 18.8.Ubezpieczenia
  230. 18.9.Ustawa Sarbanes-Oxley
  231. Podsumowanie
  232. Dalsza lektura
  233. Pytania i ćwiczenia
  234. Dalsze pytania
  235. ROZDZIAŁ 19. Ryzyko płynności
  236. 19.1.Ryzyko płynności w handlu
  237. 19.2.Ryzyko płynności finansowania
  238. 19.3.Czarne dziury płynności
  239. Podsumowanie
  240. Dalsza lektura
  241. Pytania i ćwiczenia
  242. Dalsze pytania
  243. ROZDZIAŁ 20. Ryzyko modelu
  244. 20.1.Wycena rynkowa
  245. 20.2.Modele dla produktów liniowych
  246. 20.3.Fizyka a finanse
  247. 20.4.Stosowanie modeli w wycenie produktów standardowych
  248. 20.5.Hedging
  249. 20.6.Modele wyceny produktów niestandardowych
  250. 20.7.Zagrożenia związane z tworzeniem modeli
  251. 20.8.Identyfikacja problemów związanych z modelem
  252. Podsumowanie
  253. Dalsza lektura
  254. Pytania i ćwiczenia
  255. Dalsze pytania
  256. ROZDZIAŁ 21. Kapitał ekonomiczny i RAROC
  257. 21.1.Definicja kapitału ekonomicznego
  258. 21.2.Elementy składowe kapitału ekonomicznego
  259. 21.3.Kształty rozkładów straty
  260. 21.4.Relatywne znaczenie rodzajów ryzyka
  261. 21.5.Agregowanie kapitału ekonomicznego
  262. 21.6.Alokacja kapitału ekonomicznego
  263. 21.7.Kapitał ekonomiczny Deutsche Banku
  264. 21.8.RAROC
  265. Podsumowanie
  266. Dalsza lektura
  267. Pytania i ćwiczenia
  268. Dalsze pytania
  269. ROZDZIAŁ 22. Błędy w zarządzaniu ryzykiem, których należy unikać
  270. 22.1.Limity ryzyka
  271. 22.2.Zarządzanie pracownikami zawierającymi transakcje
  272. 22.3.Ryzyko płynności
  273. 22.4.Nauczki dla przedsiębiorstw spoza sektora finansowego
  274. Podsumowanie
  275. Dalsza lektura
  276. ANEKS A. Częstotliwość składania stóp procentowych
  277. ANEKS B. Stopy zerowe, stopy forward i zerokuponowe krzywe rentowności
  278. ANEKS C. Wycena kontraktów terminowych typu forward i futures
  279. ANEKS D. Wycena swapów
  280. ANEKS E. Wycena opcji europejskich
  281. ANEKS F. Wycena opcji amerykańskich
  282. ANEKS G. Rozwinięcia w szereg Taylora
  283. ANEKS H. Wartości i wektory własne
  284. ANEKS I. Analiza głównych składowych
  285. ANEKS J. Przekształcenia macierzy zmiany ratingów
  286. Odpowiedzi na pytania i ćwiczenia
  287. Słowniczek terminów
  288. Tablice dla skumulowanego rozkładu normalnego
  289. Tablica dla 7V(x), gdy x << 0
  290. Tablica dla N(x), gdy x >> 0
  291. Indeks

Zobacz spis treści


Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Biblioteka Gł.
ul. Skłodowskiej - Curie 5/7

Sygnatura: CZYTELNIA: 336
Numer inw.: 54802
Dostępność: można wypożyczyć na 14 dni

schowek
schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.