Zarządzanie ryzykiem bankowym

Nowe i zaktualizowane wydanie "Zarządzania ryzykiem bankowym" (pierwsze wydanie ukazało się w 2012 r.) uwzględnia zarówno liczne zmiany regulacyjne, jak i nowe wyzwania dla zarządzających ryzykiem, związane m.in. z przymusową restrukturyzacją czy cyberbezpieczeństwem.Autorzy, mający bogate i różnorodne doświadczenie akademickie i praktyczne, całościowo i przystępnie prezentują zagadnienia związane z

ryzykiem bankowym na tle międzynarodowych i krajowych standardów regulacyjnych. Skutki globalnego kryzysu finansowego, zmiany w przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania banków oraz potrzeba kompleksowego spojrzenia na problematykę ryzyka stanowiły bodźce do przygotowania nowego wydania.Książka jest skierowana do studentów i wykładowców studiów magisterskich kierunku finanse i rachunkowość oraz innych kierunków ekonomicznych obejmujących problematykę finansową, a także do słuchaczy studiów podyplomowych i praktyków zajmujących się zarządzaniem ryzykiem bankowym.

Zobacz pełny opis

---

1. Wstęp
2. Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnień ryzyka bankowego
3. 1.1. Istota ryzyka w działalności banku i zarządzania nim (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
4. 1.2. Klasyfikacja ryzyka w działalności banku. Charakterystyka rodzajów ryzyka (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
5. 1.3. Miary ryzyka (Tomasz Chmielewski)
6. 1.3.1. Wartość zagrożona (VaR)
7. 1.3.2. Alternatywne miary ryzyka
8. 1.3.3. Metody szacowania ryzyka
9. 1.4. Ryzyko modelu (Tomasz Chmielewski)
10. Kluczowe hasła
11. Pytania kontrolne
12. Bibliografia
13. * Rozdział 2. Regulacje nadzorcze w zarządzaniu ryzykiem (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
14. 2.1. Rola regulacji nadzorczych w zarządzaniu ryzykiem w bankach
15. 2.2. Międzynarodowe standardy nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem
16. 2.2.1. Baza kapitałowa i współczynnik wypłacalności
17. 2.2.2. Współczynnik dźwigni
18. 2.2.3. Współczynniki płynności
19. 2.2.4. Bufory kapitałowe
20. Kluczowe hasła
21. Pytania kontrolne
22. Bibliografia
23. * Rozdział 3. Organizacja zarządzania ryzykiem w banku (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
24. 3.1. Rola organów banku w procesie zarządzania ryzykiem
25. 3.2. System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej
26. 3.3. Zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem
27. Kluczowe hasła
28. Pytania kontrolne
29. Bibliografia
30. * Rozdział 4. Zewnętrzne zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym i operacyjnym
31. 4.1. Pojęcie i cechy informacji (Waldemar Rogowski)
32. 4.2. Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka kredytowego (Waldemar Rogowski)
33. 4.2.1. Źródła informacji
34. 4.2.2. Rola i znaczenie informacji w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym
35. 4.2.3. Charakterystyka wybranych zagranicznych biur kredytowych
36. 4.2.4. Infrastruktura rynku wymiany informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce
37. 4.2.5. Charakterystyka alternatywnych źródeł informacji
38. 4.3. Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka operacyjnego (Mateusz Górnisiewicz)
39. 4.3.1. Znaczenie zewnętrznych baz danych i ich zakres
40. 4.3.2. Kategorie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych
41. 4.3.3. Zastosowanie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych
42. Kluczowe hasła
43. Pytania kontrolne
44. Bibliografia
45. * Rozdział 5. Ryzyko kredytowe (Anna Matuszyk)
46. 5.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka
47. 5.1.1. Pojęcie ryzyka kredytowego
48. 5.1.2. Czynniki ryzyka kredytowego
49. 5.1.3. Parametry ryzyka kredytowego
50. 5.1.4. Ramy czasowe danych wykorzystywanych do budowy modelu scoringowego
51. 5.2. Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego a ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego
52. 5.2.1. Zdolność kredytowa
53. 5.2.2. Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego
54. 5.2.3. Ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego
55. 5.3. Metody pomiaru i modelowania ryzyka kredytowego na przykładzie wybranych modeli
56. 5.3.1. Modele credit scoring
57. 5.3.2. Credit rating i wewnętrzne ratingi bankowe
58. 5.3.3. Modele portfelowe ryzyka kredytowego
59. 5.4. Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym. Procykliczność działalności kredytowej
60. 5.4.1. Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym
61. 5.4.2. Procykliczność działalności kredytowej
62. Kluczowe hasła
63. Pytania kontrolne
64. Bibliografia
65. * Rozdział 6. Ryzyko struktury bilansu (Agnieszka K. Nowak)
66. 6.1. Ryzyko płynności
67. 6.1.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka
68. 6.1.2. Metody pomiaru ryzyka płynności
69. 6.1.3. Polityka zarządzania ryzykiem płynności i przykłady błędów
70. 6.2. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej ..
71. 6.2.1. Istota ryzyka stopy procentowej
72. 6.2.2. Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej
73. 6.2.3. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej i przykłady błędów
74. Kluczowe hasła
75. Pytania kontrolne
76. Bibiliografia
77. * Rozdział 7. Ryzyko rynkowe (Tomasz Chmielewski)
78. 7.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka
79. 7.1.1. Pozycje w instrumentach a czynniki ryzyka
80. 7.1.2. Rozkłady i współzależności między czynnikami ryzyka
81. 7.2. Pomiar ryzyka rynkowego
82. 7.2.1. Metody szacowania ryzyka rynkowego
83. 7.2.2. Testowanie wsteczne modeli (backtesting)
84. 7.2.3. Agregacja i dekompozycja ryzyka rynkowego
85. 7.3. Nadzorcze wymogi kapitałowe
86. 7.4. Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem rynkowym
87. 7.5. Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym
88. Kluczowe hasła
89. Pytania kontrolne
90. Bibliografia
91. * Rozdział 8. Ryzyko operacyjne (Katarzyna Urbanowska-Bąk, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
92. 8.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka. Klasyfikacja zdarzeń ryzyka operacyjnego
93. 8.2. Dane wewnętrzne i zewnętrzne
94. 8.3. Jakościowa analiza ryzyka operacyjnego
95. 8.4. Ilościowa analiza ryzyka operacyjnego
96. 8.5. Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
97. 8.6. Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym
98. Kluczowe hasła
99. Pytania kontrolne
100. Bibliografia
101. * Rozdział 9. Zintegrowana ocena ryzyka i efektywności banku (Iwona Schab)
102. 9.1. Kapitał ekonomiczny
103. 9.1.1. Koncepcja i zastosowania kapitału ekonomicznego
104. 9.1.2. Kapitał ekonomiczny z tytułu pojedynczych ryzyk
105. 9.1.3. Agregacja kapitału ekonomicznego
106. 9.2. Pomiar wyników działalności banku
107. 9.3. Alokacja kapitału
108. 9.4. Wycena transakcji kredytowej z uwzględnieniem ryzyka
109. 9.5. Testy warunków skrajnych
110. Kluczowe hasła
111. Pytania kontrolne
112. Bibliografia
113. * Aneks. Wybrane metody wyceny instrumentów pochodnych (Tomasz Chmielewski)
114. 1. Dyskontowanie przepływów pieniężnych i wycena obligacji
115. 2. Krzywa dochodowości i stopy terminowe
116. 3. Wybrane instrumenty pochodne na stopę procentową
117. 3.1. FRA (forward rate agreement)
118. 3.2. IRS (interest rate swap)
119. 3.3. FX swap
120. 3.4. CIRS (currency interest rate swap)
121. 4. Transakcje futures i for ward
122. 5. Opcje
123. Indeks rzeczowy *

Zobacz spis treści

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.